הוא נחשב לאחד הבימאים הגדולים של זמננו, הוא ידוע בנוירוטיות שלו ובאהבתו לעיר ניו יורק. אולם בהופעה שנתן הבמאי וודי אלן לפני למעלה מ- 800 בה התעמת עם פסיכיאטר ידוע, אמר כי הוא לא ממש מאמין בכל העניין של פסיכואנליזה. וודי אלן אמר כי אחרי 40 שנה של טיפולים הוא לא ממש מאמין בכל השיטה הזו שמנסה להתחקות ולהבין את התנהגותם של בני אדם.האירוע היה בשבוע שעבר כאשר אלן השתתף בערב שלם שהוקדש ליצירתו, תחת הכותרת, "פסיכואנליזה בסרטיו של וודי אלן". אלן אמר כי אין לו שום משקעים פסיכולוגיים וכי כל קטעי החלומות בסרטיו הם המצאות ולא דברים שחלם או חשב עליהם. "אמא שלי אמרה לי בילדותי, במשך ארבע שנים שאני מתוק וחמוד ומשום מה יצאתי בוסר וחמוץ".
"לא היו לי טראומות בילדות או בכלל בחיים. הדבר היחידי שאני יכול להגיד, ואולי זה יסביר את הדברים, היא העובדה שאני מודע לכך שאני עומד למות ומכיוון שאני יודע מה זה אומר זה די מפחיד אותי". וודי אלן בן ה- 66 התעמת עם דוקטור גייל סאלטס וסיפר לה על אכזבותיו, ניסיונותיו וגם על הסרטים שביים. אלן גם טען כי הוא מאוד מאוכזב מעצמו והיה מחליף את הכשרון הקומי שלו בכשרון דרמטי.